Операционные риски
10
500*56 недель = 28 тыс. тенге.
2 млн. / 20 лет = 100 тыс. тенге.
100 млн./100 лет = 1 млн.
Всего получается 1 128 тыс. тенге за один год.
Проблема для полученного значения в том, что невозможно указать величину доверия. Какую величину вероятности вы даете 60%, 80%, 90% или 99%? Если Вы все же включите в расчет аллокации капитала, то будут ли эти расчеты иметь интеллектуальную честность для самих себя, как советует это господин Ханс Ульрих Дёринг?
Второй метод требует знаний стандартных затрат и следовательно наличия детального планирования в банке. Подразумевается, что результаты операционных ошибок отражаются в отклонении от запланированных стандартных значений. Как упоминалось выше, распределения операционных рисков носят асимметрический характер. Но за счет используемого подхода в виде разницы плановых и фактических значений мы получаем распределение близкое к нормальному распределению и можем использовать аналитический расчет Value at Risk.
Таблица 5
|
t |
Стандартные расходы (в млн.ед.) |
Фактические расходы (в млн.ед.) |
Фактический результат (в млн.ед.) |
Аккумул-е результаты (в млн.ед.) |
Постоянная доля отклонения факт/стандарт |
|
(1) |
(2) |
(3)=(1)t -(2)t |
(4)=(3)t-1+(3)t |
(5)=LN[(2)/(1)] | |
|
0 |
5150 |
5250 |
-100 |
-100 |
+1,92% |
|
1 |
6800 |
6600 |
200 |
100 |
-2,99% |
|
2 |
6060 |
6100 |
-40 |
60 |
+0,66% |
|
3 |
6480 |
6300 |
180 |
240 |
-2,82% |
|
4 |
4995 |
5150 |
-155 |
85 |
+3,06% |
|
5 |
6470 |
6500 |
-30 |
55 |
+0,46% |
|
6 |
6365 |
6400 |
-35 |
20 |
+0,55% |
|
7 |
4265 |
4400 |
-135 |
-115 |
+3,12% |
|
8 |
6530 |
6500 |
30 |
-85 |
-0,46% |
|
9 |
6990 |
7000 |
-10 |
-95 |
+0,14% |
|
10 |
5965 |
5750 |
215 |
120 |
-3,67% |
|
Ожидаемая величина |
0,00% | ||||
|
Стандартное отклонение |
2,2% | ||||
При этом следует отметить, что аналитические модели подходят только для расчетов нормально распределенных случайных величин. В ином случае, результаты вычислений будут некорректными по отношению к реальности.
 |
Рис. 8. Графическое отображение оценки риска
[1] При этом в работе не ставится цель рассмотреть все виды операционных рисков, встречающихся в практике работы финансовых учреждений.
[2] Система блокировки должна быть проверена на предмет здравого смысла: так, например, в американских банках установлены логические системы, делающие невозможным перевод денежных средств на Кубу: на практике доходило до смешного - при направлении долларов в адрес московского ресторана "Гавана" возникали проблемы.
[3] Стандартизация банковских процедур и договоров значительно снижает нагрузку на юристов.
[4] К слову, были случаи, когда подобная зависимость финансового учреждения от подобного специалиста использовалась недобросовестными конкурентами.
Скачать реферат